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山本拓・竹内明香『入門 計量経済学』


計量経済学のよい入門書。計量経済学はデータサイエンスからとても近いところにある、あるいはその一部とも言える。経済データを使って相関関係を分析する。中心的なツールは多変数線形回帰。基本的な手法だがその有効範囲は広い。機械学習の入門書とはまた違う趣の記述になるので、別の観点から同じ問題を見ているようで面白い。

特に印象に残ったところは、残差が同じなのに決定係数が異なる例。非説明変数が異なる場合は、決定係数によるモデルのフィットの単純な比較は困難との注意(p.109-112)。また、系列データに対するダービー=ワトソン統計量と、系列相関がある場合のコクラン=オーカット法の解説は平易でとてもよい。けれども、単位根検定が出てこないのはなぜだろう(p.195f)。
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